군중에 대한 거래 통화 - 진짜 Forex 전략.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
우리의 독점적 인 외환 감정 및 포지셔닝 데이터에 따르면 대다수의 거래자는 종종 잘못된 시간에 매매합니다. 다음은 우리가 외환 거래 군중과 거래하기 위해 사용하는 거래 전략입니다.
성공적인 Traders 시리즈에서 FXCM 고객이 1,200 만 건의 실제 외환 거래 결과를 조사했으며 그 결과가 중요했습니다. 우리의 데이터에 따르면, 소매업 종목은 EURUSD 거래의 59 %에 수익성이 있었지만, 추가 분석 결과 중요한 통계로 나타났습니다. 궁극적으로 유로 / 달러를 잃어버린 돈이었습니다.
통화 쌍별 수익성있는 거래.
출처 :이 데이터는 2009 년 10 월 1 일부터 2010 년 9 월 30 일까지 Forex Capital Markets LLC 계좌 (관리 대상 및 적격 계약 참가자 계정 제외)에서 파생됩니다. 모든 데이터는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
이기는 비율은 이야기의 일부만을 알려줍니다. 상인은 손실이 유로화 / 미국 달러를 거래하는 돈을 잃었습니다. 왜냐하면 그들의 손실은 승자의 거의 두 배이기 때문입니다.
Pips의 평균 거래자 이익 또는 손실.
우리는 많은 상인들이 돈을 잃는 이유에 대해 Forex Education 한 부를 헌정 했으므로 집회가 중요합니다. 마찬가지로 중요한 의미에서 우리는이 정보를 실제 거래에서 어떻게 활용할 수 있는지 알고 싶습니다. FXCM 투기 적 센티멘트 인덱스 (SSI) 사용의 주요 동기는 소매업 자 FX 포지션 측정입니다.
SSI는 간단합니다 : 우리는 얼마나 많은 거래자가 매수 포지션을 보유하고 있는지, 매도 포지션을 보유하고 있는지를 보여주고 비율로 표현됩니다. 비율이 양수인 경우 각 단락에 대해 얼마나 많은 미결 주문이 있는지 보여줍니다. 음수 일 경우, 긴 주문마다 짧은 주문 수를 표시합니다.
예를 들면 : 3.0의 EURUSD SSI 비율은 짧은 1 인당 3 회의 미결 주문이 있음을 나타냅니다. -2.0의 AUDUSD SSI 비율은 매 1 년마다 2.0의 미결 주문이 있다는 것을 알려줍니다.
소매 Forex 감정 데이터를 사용하여 어떻게 거래 할 수 있습니까?
우리의 SSI 기반 거래 전략을 이해하기 위해서는 군중 행동의 핵심 특징을 인식하는 것이 중요합니다. 대부분은 통화가 떨어지면 구매하고 그것이 랠리 중일 때 판매합니다. 실제 거래 정보에 대한 우리의 데이터에서 알 수 있듯이, 대부분의 거래가 이익을 내기 어렵 기 때문에 군중은 더 자주 수익을 얻습니다. 그러나 이러한 거래가 효과가 없을 때는 대부분의 거래자가 큰 손실을 입게됩니다.
이것은 무엇을 의미 하는가? 대부분의 거래자가하는 일에 대해 가장 자주 반대합니다. 모두가 사면, 팔고 싶습니다. 대부분 짧은 경우, 우리는 사고 싶습니다.
Forex Trading 군중이 약점을 사고, 힘을 팔아 라.
군중 행동 및 거래 결과에 대한 우리의 지식은 이것이 낮은 확률 전략이라는 것을 강조합니다 : 우리는 아마 잘못보다 더 자주 틀릴 것입니다. 그러나 거래 위험에 대한 적절한 보상은 결국 우리가 궁극적으로 성공할 수 있음을 시사합니다.
이를 수행하는 데는 여러 가지 방법이 있으며 아래의 지침에는 추측 적 감정 지수를 & lsquo; heart & rsquo; 그들의 거래 논리.
FXCM의 Mirror Trader 플랫폼을 통해 제공되는 센티멘트 기반 Forex Trading 전략 :
Mirror Trader를 통해 SSI 기반 거래 전략을 자동화하십시오.
Momentum2 거래 시스템의 거래 논리에 대해 자세히 알아보십시오.
Breakout2 시스템의 구매 / 판매 기준을 이해하십시오.
Range2는 우리의 유일한 범위 - 거래 전략이며, 여기서 거래 계획입니다.
--- 데비드 Rodriguez, DailyFX를위한 양이 많은 전략가에 의해 쓰는.
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2011 년 3 월 11 일 금요일.
미래와 외환의 모멘텀 전략.
70 개의 댓글 :
나는 일반적으로 당신의 책 추천을 신뢰하지만, 이것에 대한 빠른 구글 검색은 의심스러워 보입니다. 연간 수익률이 1000 %라고 주장합니다. 이 점에 대해 확신합니까?
나는 자산 클래스 결정을 하위 자산 클래스 수준에서 기세와 분리하는 것을 선호한다. 예를 들어, 순환적인 산업은 시장이 상승하면 높은 베타 가격으로 강하게 반등 할 수 있습니다. 특이한 수익을 취하고, 2 개월에서 12 개월 사이의 수익을 계산합니다 (첫 달에는 평균 반향이 발생하는 경향이 있음). 특이한 변동성으로 규모를 조정합니다. 일주일에 한 번 (기존 신호만큼 빈번하게 변경되지 않음) 이러한 뷰를 Z 축으로 변환하면 뷰 구성 프로세스의 다른 부분에서 사용하거나 상위 25 %의 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. , 아래쪽 25 % 및 중간 50 %를 추적하고 성능을 추적합니다. 각 자산 클래스 또는 모든 자산 클래스에서이 작업을 수행 할 수 있습니다.
SensoBeat (센소 비트)에서 우리는 "기세"가 있다고 가정한다. 우리는 그 운동량 (주식 & quot; 뜬 소리 & quot;)을 추적하려고합니다. 우리는 주식에만 사용하지만 "버즈 (buzz)"를 가질 수있는 한 다른 분야에도 적용 할 수 있습니다. 우리는 당신과 더 관련이있는 algo-trading을 위해 그것을 사용하는 것을 생각했으나 그것을 완전 자동으로 만드는 것은 큰 문제였습니다. 예 : 뉴스 기사의 정서는 긍정적입니다. 그러나 기대치를 놓치면 그 결과는 부정적입니다. 우리는 상인이 최종 결정을 내리는 결정을 돕는 도구를 찾기로 결정했습니다. 직업적인 고의 상인이 아이디어를 생각하는 것을 듣는 것은 재미있을 것입니다.
제 책에서 언급했듯이 출판 된 전략이 수익성있는 것으로 드물게는 없습니다. 종종 라이브 거래는 물론 백 테스팅까지도 견뎌 내지 않습니다. 1000 % 소유권 주장에 너무 많은 비중을 두지는 않을 것입니다. 이 책에서 중요한 부분을 제외하고 내가 수정하고 개선 할 수있는 몇 가지 기술을 알고있다.
당신의 아이디어에 감사드립니다. 사실, 이것은 내가 읽은 전체 운동 전략의 종류를 생각 나게합니다. 기본적으로 당신이 제안한 뒤처진 수익과 같은 간단한 순위 기준에 근거하여 장기간 짧은 포트폴리오를 유지합니다. 분명히 이것은 주식뿐만 아니라 상품 선물에서도 효과가 있습니다. (Google의 Joelle Miffre와 Georgios Rallis의 논문은 "상품 선물 시장의 모멘텀"이라고 불렀다).
우리와 함께 제품을 공유해 주셔서 감사합니다. 이 맥락에서, Ravenpack 사가 알고리즘 거래에 사용될 수 있다고 생각하는 비슷한 뉴스 센티멘트 지표가 있고 Ravenpack의 지표를 Alphacet Discovery의 플랫폼에 통합 할 수 있음을 언급해야합니다.
Ravenpack을 가리켜 주셔서 감사합니다. 그들은 다른 몇몇 회사들도 마찬가지인 정서 분석을합니다 (thestocksonar, sentigo). 그들은 모두 뉴스 항목이 긍정적인지 아닌지를 결정하려고합니다. SensoBeat는 다른 질문에 답하려고합니다. 즉, 뉴스 항목이 실시간으로 얼마나 확산 되었습니까? 우리가 아는 한이 정보는 거래자가 이용할 수 없습니다. 2 개의 다른 회사에서 2 개의 유사한 품목은 아주 다른 퍼짐을 비치 할 수 있고 그러므로 주식에 다른 충격을 줄 수있다. 상인이 자신이 좋아하는 피드에서 뉴스 항목을 읽을 때이 뉴스가 확산되기 시작했는지 알 수 없다면 이미 "올 오버"상태입니까? 인터넷, 등등.
그것은 확실히 흥미로운 특징입니다. 이 제품이 있다는 것을 알기 좋습니다!
기세가있는 것은 그것이 계속 가고 갈 수 있다는 것입니다. 트레이딩 모멘텀 전략에 가장 적합한 규칙은 출구를 관리하고 목표를 설정하지 않는 것입니다. "귀하의 손실을 제한하고 귀하의 이익을 실현하십시오"라는 말은 단순 할 수도 있지만 사실입니다.
1) 추세를 확인한다; 과.
2) 역 추세에 진입하십시오.
효과적으로, 황소 시장에서 로컬 최저점에서 구입, 예를 들면.
이것은 적시의 기사입니다! 나는 당신의 책을 다시 읽었으며 자본의 수준이 낮다면 레버리지 (예 : 선물 및 외환)를 가진 전략이 아마도 가장 좋은 것으로 제안했습니다. 그러나 선물이나 외환 거래에 대한 경험이 없으므로 처음 시작할 때 가장 좋은 책 / 웹 사이트로 추천 하시겠습니까?
그렇습니다, 기세 전략으로 저는 손실은 멈추지 만 이익 목표는 없습니다. 반대로 반전 전략을 사용하면 이익 목표가 있지만 그만큼의 손실은 없습니다.
트레이딩 선물의 관점에서 Joe Duffy의 책을 내가 추천 한대로 시작할 수 있습니다.
감사합니다 어니. 오늘 책을 주문 했으니 일주일 만에 얻을 수 있기를 바랍니다.
Ernie, 평균 반 환율이 외환 시장에서 좋은 전략이 아니라고 생각합니까? 나는 EUR / USD 데이터를 사용하여 다양한 timescales에서 평균 반향을 찾고, 발진기의 혼합을 사용하여 매우 유용한 backtesting을 시도했으며, 유용한 것을 찾지 못했습니다. 아마 그것은 통화 시장이 너무 커서 실제적인 뉴스에 의해서만 움직일 수 있기 때문입니다. 확률적인 거래 패턴이 아닙니다.
FX에서 일하는 평균 회귀 전략이 있지만 EURUSD는 좋은 후보가 아닙니다. 하나는 경제 지표가 강하게 통합 된 국가를 찾아야한다.
Forex 거래에서 더 많은 기세를 얻으려면 ultimatesignals / members / go. php? r = 38 & i = l0을 방문하십시오.
혹시 가우스 함수를 살펴 보았습니까?
우리 중 많은 사람들이 가우스를 여러 가지 형태로 사용했지만, 아마도 운동량과 관련하여 사용법에 관해 구체적으로 설명 할 수 있습니까? 온라인 레퍼런스를 가리킬 수 있습니까?
안녕 Ernie, 귀하의 도서와이 블로그에 대한 열렬한 팬입니다. 그러나 귀하의 펀드 실적을 추적 할 수있는 방법을 찾지 못했습니다. 어디서 볼 수 있나요?
개인적으로 나에게 제발.
어니 어니, 방금 날 유명하게 만들었 어. D!
1) 종료되기 전에 수익을보고 할 주식을 입력하지 마십시오.
2) 여전히 평균 회귀가 기대되는 더 작은 직책을 입력하십시오.
3) 뉴스를 무시한 가격 행동에 기초하여 입력하십시오.
나는 평균 회귀 전략을 발표했거나 발표 할 것으로 예상되는 주식의 입장을 피할 것이다.
& gt; "나는 평균 회귀 전략을 발표했거나 발표 할 것으로 예상되는 주식의 입장을 피할 것이다."
비어 있는! 승률을 매기십시오. Dow, SP, Nasdaq, Dax의 계절 및 통계 패턴을위한 완벽한 통계 센터. 달, 달의 날, 만료 주, 달의 위상, 대통령의주기, 정치 등을 선택하여 가장 좋은 거래 패턴을 찾습니다. 추가 도구 : 1) (변경 후 n 일 후에 돌아옵니다.) 2) 놀랍고 수익성있는 intraday 통계. 3) 닥스와 나스닥의 일기 예보. 그것을 시도하고 이익을보십시오.
의견 및 제안을 환영합니다.
PEAD : Post Earnings Announcement Drift에 대해 들어 보셨습니까? 연구 결과에 따르면 가격 발표는 수입 발표 이후에 되돌릴 수 없음을 나타냅니다.
귀하의 답변에 감사드립니다, 어니.
PEAD와 소득 상계 데이터로 인한 반향 테스트에 관해서는 무엇 이었습니까?
a) 전략의 평균 대기 시간.
b) 며칠 전이나 후에 수입이 제외 될 것인가?
내 전략의 정확한 보유 기간을 알려줄 수는 없지만 시간 척도는 평균 회귀 전략과 매우 유사하다고 말할 수 있습니다.
어니, 미래의 * 포트폴리오 *에 대한 수익성 높은 모멘텀 트레이딩 전략을 발견하는 것은 극도로 어렵지 않습니다. 전형적으로 그들은 25-100 일의 평균 우승 트레이드 홀드 시간과 5-25 일의 평균 트레이드 홀드 시간을 갖는다. (왜냐하면 그들은 패자를 자르고 승자가 뛰게하기 때문입니다.)
참조 해 주셔서 감사합니다. 그들은 매우 흥미로운 소리.
살아있는 거래가 $ 100-150,000의 자본을 만들 수는 있지만, 우연한 수익률이 5 % 인 경우에는 분명히 아닙니다. 일단 필요한 이익을 정의하면 생존에 필요한 수익을 찾는 것이 간단한 계산 일 것입니다.
Duffy의 책에 대해 문의 해 주셔서 감사합니다. 나는 거기에 몇 가지 흥미로운 주름을 발견했습니다.
S & P 500 지수 선물의 경우 오전 9시 15 분에서 오전 7 시까 지의 BST 선물 거래와 같이 지수 선물의 밤새 거래 세션에서 많은 방향성 / 낮은 거래량 경향이 발생합니다. 대용량 거래 이후에는 역전 거래로 간주되므로 추세 / 추세 / 이동이 크게 증가하면 이동이 크게 줄어들고 부족합니다.
미안 나는 GMT를 의미했다! 전략은 정확하다.
선물 팁 주셔서 감사합니다 : 언젠가 이것을 백 테스팅 할 것입니다!
내 경험으로 볼 때 모멘텀은 상품 (선물)에 대한 평균 회귀 전략보다 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.
그래 나도 너와 같은 생각이야. 평균 반향은 주로 개별 주식에 작용하며, 모멘텀은 주로 선물과 통화에 작용합니다.
우리와 함께 향상된 신경망 훈련 방법을 공유해 주셔서 감사합니다!
오늘의 파이낸셜 타임즈.
안녕 어니, 너는 FX 밤새껏 틈을 무역하기 위하여 몇몇을의 기술 나누 십시요?
spritrig : 예, 우리는 모두 낡은 시장을 싫어하지 않습니까?
밤새 격차의 모멘텀의 예로 Bernd의 블로그 게시물에서 언급 한 런던 탈주 전략이 있습니다.
좋아요, 그래서 많은 돈과 경험이 아닌 새로운 상인의 신발에 자신을 집어 넣겠습니다. 10 또는 20k라고 말하면서 저축에 대한 좋은 수익을 얻으 려 노력하고, 생계를 유지하지 못하게하십시오. 거래에서.
나는 약 1 년 동안 가까운 데이터에 가까운 거래 전략을 개발해 왔으며, 나는 intraday (1 시간 막대) 거래를 시작하려고한다.
내가 관련된 기술의 기초를 찾을 수 있었는지 알 수 있습니까? 예를 들어 미끄러짐 가정은 무엇입니까? 어떤 종류의 주문 실행을 백 테스팅에 사용해야합니까? (다음 술집 가격, VWAP 거래) 기타
실제로, 어떤 주문 유형이 가장 좋은 백 테스트 결과를 산출할지 백 테스트 할 수 있습니다.
어떤 권장되는 독서인가? (전략을 찾는 것이 아니라 방법을 찾고 있습니다)
실제 거래에서 이러한 실행 관련 문제의 대부분을 배웁니다. 그런 책은 많지 않습니다. 그러나 내 블로그의 오른쪽 사이드 바에서 추천 목록에있는 거래 및 교환 책을 확인하실 수 있습니다. 시장 미세 구조를 설명하는 데 도움이됩니다.
선물에서 좋은 평균 회귀 전략을 찾을 수 있다고 생각하십니까? 좋은 질문입니다.
예, 주식 지수 선물에 좋은 평균 회귀 전략이 있습니다.
이 프로그램에서 fx에서 운동량이 어떻게 작용하는지 볼 수 있습니다 :
물론, 당신도 cointegrating FX 쌍을 찾을 수 있습니다.
NZD. USD = 0.75이면,.
10,000 달러는 NZD. JPY의 13,333 대에 해당합니다.
배율이 상수 일 때 (예 : 미국 거래소에서 거래되는 미래 또는 ETF의 경우), 헤지 비율이 자동으로 처리됩니다.
미래의 차이는 구덩이 거래의 공개와 종결을 의미합니다.
비농업 고용인 발표와 같은 행사 중에 운동량 전략을 적용하는 것이 좋은 생각이라고 생각하십니까? 나는 많은 무역상들이이 기술을 수동으로 거래하는 데 사용한다는 것을 알고 있습니다. 다른면에는 저주파수 기술을 사용하는 동일한 고주파 거래자가 많이 있습니다. 이 사람들이 항상 더 빨리 거래를한다면 그들과 경쟁 할 수있는 포인트는 무엇입니까?
사실이 짧은 시간에 많은 알파를 발견하지 못했습니다. 그러나 우리가 결코 HFT 인 척하지 않기 때문에 그것이 있습니다!
팁 (해리)에 감사드립니다!
나는 그것을 조사 할 것이다.
금융 시장에 매우 근접한 유일한 모델은 기하 브라운 운동 (GBM)입니다. GBM 하에서 여행 한 거리는 시간 간격의 제곱근에 비례합니다. 긍정적 & amp; 부정적인 충격은 주식의 다각화 된 포트폴리오에서 시간이 지남에 따라 서로 상쇄됩니다. 그물 기준으로는 거의 시장을 이길 수 없습니다. 주어진 주식 S에 대한 옵션 공식에 따르면, 1 달 옵션이 1 달러라면 4의 제곱근이 2이기 때문에 같은 주식에 대한 4 개월 옵션은 2 달러에 불과합니다. 간접적 인 방법은 일정 기간 동안이 주식이 1d의 거리를 이동하는 기회는 2d의 이동 거리와 비교하여 4 배가 될 수 있다는 것입니다. 옵션 수식은 100 % 완벽하지 않을 수 있지만 수조 달러의 파생 상품 옵션 수식에 따라 매일 거래됩니다. 마켓 메이커들은 파산하지 않고 시장을 풋스 (puts) 또는 콜 앤 amp (call & amp; amp; 투기에서 벗어나십시오.
나는 당신의 전략이 상당히 고전적인 반향 전략이라고 믿습니다. 따라서 문제의 시장이 GBM이 아니라 Ornstein Unlenbeck (OU) 프로세스 인 경우에만 작동합니다.
양적 거래.
'양적 거래'란 무엇인가?
양적 거래는 거래 기회를 파악하기 위해 수학 계산 및 번호 계산에 의존하는 정량 분석을 기반으로하는 거래 전략으로 구성됩니다. 양적 거래는 일반적으로 금융 기관 및 헤지 펀드에서 사용되므로 거래 규모가 대개 크며 수십만 주 및 기타 증권의 매매가 필요할 수 있습니다. 그러나 양적 거래는 개인 투자자들에 의해 보편적으로 사용되고 있습니다.
'수량 거래'를 깨고
양적 거래 기법에는 고주파 거래, 알고리즘 거래 및 통계적 재정 거래가 포함됩니다. 이러한 기술은 빠른 속도로 진행되며 일반적으로 단기 투자의 시야가 있습니다. 많은 양적 거래자는 이동 평균 및 발진기와 같은 정량적 도구에 더 익숙합니다.
양적 거래의 이해.
양적 거래자는 최신 기술, 수학 및 합리적인 거래 결정을 내리는 데 필요한 포괄적 인 데이터베이스를 이용할 수 있습니다.
양적 거래자는 거래 기법을 사용하여 수학을 사용하여 거래 모델을 만든 다음 모델을 과거 시장 데이터에 적용하는 컴퓨터 프로그램을 개발합니다. 그런 다음 모델을 다시 테스트하고 최적화합니다. 유리한 결과가 얻어지면 시스템은 실제 자본으로 실시간 시장에서 구현됩니다.
양적 거래 모델이 작동하는 방식은 비유를 사용하여 가장 잘 묘사 될 수 있습니다. 태양이 비치는 동안 기상 학자가 비가 내릴 확률이 90 %가 될 것이라는 기상 예보를 고려하십시오. 기상 학자는이 지역 전체의 센서로부터 기후 데이터를 수집하고 분석함으로써이 직관적이지 않은 결론을 도출합니다. 전산화 된 정량 분석은 데이터의 특정 패턴을 나타냅니다. 이러한 패턴을 역사적인 기후 데이터 (백 테스팅)에서 나타난 동일한 패턴과 비교하고 100 배 중 90 %가 비가되면 기상 학자는 결론을 확신 할 수 있으므로 90 % 예측을 이끌어 낼 수 있습니다. 양적 거래자는 이와 동일한 절차를 금융 시장에 적용하여 거래 의사 결정을 내립니다.
양적 거래의 장점과 단점.
거래의 목적은 수익성있는 거래를 실행할 최적의 확률을 계산하는 것입니다. 일반적인 거래자는 유입되는 데이터의 양이 의사 결정 프로세스를 압도하기 전에 제한된 수의 증권에 대해 효과적으로 모니터링, 분석 및 거래 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 양적 거래 기법을 사용하면 컴퓨터를 사용하여 모니터링, 분석 및 거래 의사 결정을 자동화함으로써 이러한 한계가 드러납니다.
감정을 극복하는 것은 거래에서 가장 보편적 인 문제 중 하나입니다. 두려움이나 탐욕, 거래 할 때, 감정은 합리적 사고를 억 누르는 역할을합니다. 합리적인 사고는 대개 손실로 이어집니다. 컴퓨터와 수학은 감정을 가지고 있지 않으므로 양적 거래는이 문제를 해결합니다.
양적 거래에는 그 문제가 있습니다. 금융 시장은 존재하는 가장 역동적 인 실체의 일부입니다. 따라서 양적 거래 모델은 지속적으로 성공하기 위해서는 역동적이어야합니다. 많은 양적 거래자들은 시장 상황에 따라 일시적으로 수익을내는 모델을 개발하지만 시장 상황이 바뀌면 궁극적으로 실패합니다.
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